«Portfolio Selection» Auf Der Grundlage Symmetrischer Und Asymmetrischer Risikomaße [German]

By Bernd Serf

Die Portfolio-Theorie versucht mit mathematisch-statistischen Methoden, die Wahl eines Portfolios, das den individuellen Risikopr ferenzen eines Investors entspricht, zu unterst tzen. In dieser Arbeit werden vier Entscheidungsmodelle zur Portfolio Selection, die unterschiedliche Risikodefinitionen beinhalten, behandelt. Neben dem traditionellen symmetrischen Risikoma Varianz stehen die asymmetrischen Risikoma e Semivarianz, Mi erfolgsvarianz und Mi erfolgserwartung im Mittelpunkt der Untersuchung. Ein Konzept zur Integration von Optionen in die Portfolio Selection wird vorgestellt. Analyse und Vergleich der Modelle erfolgen anhand von zwei Beispielen.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3631487347
• ISBN13: 9783631487341
• Release Date: June 1995
• Publisher: Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der W
• Length: 229 Pages