Entwicklung von Handelssystemen mit der Genetischen Programmierung: Grundlagen und Fallbeispiel [German]

By Holger Hartmann

Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Informatik - Angewandte Informatik, Note: 1,7, Universit?t Hamburg (Department Informatik), Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit wird die Genetische Programmierung angewendet, um Handelssysteme f?r den EUR/USD-W?hrungsmarkt auf Basis von Intraday Kursdaten zu entwickeln. Neben den Kursdaten werden verschiedene gleitende Durchschnitte der Kursdaten als Eingabe verwendet. Der entwickelte Evolution?re Algorithmus baut auf dem Framework ECJ auf. Die erzeugten Handelssysteme werden durch eine Handelssimulation im Rahmen der Fitnessfunktion bewertet. Die Genetischen Operatoren sind angepasst worden, um sogenannte Knotengewichte zu unterst?tzen. Durch die Knotengewichte soll einerseits die Makromutation einged?mmt, andererseits die Interpretierbarkeit der erzeugten Handelssysteme verbessert werden. Die erzielten Resultate der Experimente zeigen, dass die erzeugten Handelssysteme offenbar erfolgreich in der Lage sind, in den Kursdaten enthaltene Informationen gewinnbringend zu nutzen. Durch die Bestimmung der optimalen Positionsgr? e werden die mit den erzeugten Handelssystemen erzielten Gewinne optimiert. Bei Einhaltung der Mindestanlagedauer sind die so erzielten Ergebnisse auch hinsichtlich der verwendeten risikoadjustierten Kennzahl optimal.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3638913813
• ISBN13: 9783638913812
• Release Date: February 2008
• Publisher: Grin Verlag
• Length: 108 Pages
• Weight: 0.62 lbs.
• Dimensions: 0.2" x 8.3" x 11.7"