Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien [German]

By Jonas Hurm

Die Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht. Insbesondere wird ihr Mehrwert in einem klassischen Mischportfolio aus Sicht von institutionellen Anlegern mittels unterschiedlicher, fortgeschrittener Verfahren nach Favre/Galeano (2002), Kapsos et al. (2011), Shalit/Yitzhaki (1984), Stöckl/Hanke (2014) und Stutzer (2000) im Rahmen von Optimierungssimulationen quantifiziert.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3658459190
• ISBN13: 9783658459192
• Release Date: August 2024
• Publisher: Springer Gabler
• Length: 143 Pages
• Weight: 0.47 lbs.
• Dimensions: 0.4" x 5.8" x 8.3"