VAR und die Realität - 30 Jahre nach C. Sims Kritik [German]

By Maximilian Ludwig

Diplomarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich VWL - Makro konomie, allgemein, Note: 1,0, Universit t Hamburg (Statistik und konometrie), Sprache: Deutsch, Abstract: Arbeit zum Econometrica Aufsatz von Sims (1980), f r den es mittlerweile ja den "Nobelpreis" gab. Die Arbeit besteht aus 4 Teilen. Zun chst erarbeite ich detailliert den Kern die plain vanilla VAR Methodik (und f hre einige Beweise, die man in der Literatur schlecht findet). Dann erarbeite ich ebenfalls relativ detailliert die Methodik der Sch tzung von Simultanen Gleichungsmodellen. Beides f hre ich im Kapitel zu Sims Kritik an den simultanen Gleichungsmodellen der alten Schule zusammen und erl utere seine Kritik am FRB-MIT Modell von 1962, das Sims in dem Artikel ebenfalls als Beispiel verwendet. Zur Illustration sch tzte ich eine stark vereinfachte Version des FRB-MIT Modells und ein VECM. Ich vergleiche beide mit Hilfe der Frage, was man mit dem jeweiligen Modell Anfang 2007 ber die Auswirkungen des Platzens der US Immobilenblase h tte sagen k nnen. Ergebnis: Sims hat definitv recht, aber VARs haben ihre T cken.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3656038252
• ISBN13: 9783656038252
• Release Date: October 2011
• Publisher: Grin Verlag
• Length: 136 Pages
• Weight: 0.41 lbs.
• Dimensions: 0.3" x 5.8" x 8.3"