Value-at-Risk and beyond. Analyse moderner Ansätze der Risikomessung im regulatorischen Umfeld [German]

By Simon Schweihoff

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL - Bank, B rse, Versicherung, Note: 1,7, FOM Essen, Hochschule f r Oekonomie & Management gemeinn tzige GmbH, Hochschulleitung Essen fr her Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: Es ist Ziel der vorliegenden Arbeit, verschiedene Ans tze der Risikomessung unter den Aspekten der regulatorischen Anforderungen zu untersuchen. In diesem Zusammenhang ergeben sich die Fragestellungen, worunter die Risikomessung im Risikomanagementprozess einzuordnen ist, welche Ans tze eine geeignete Quantifizierung von Einzel- und Gesamtrisiken erm glichen und welche Vorschriften seitens der Aufsichtsbeh rden im Hinblick auf Risikomessung bestehen. Daf r ist in Kapitel 2 zun chst der Risikobegriff unter aktuellem Verst ndnis in der allgemeinen Definition und seinen verschiedenen Auspr gungen zu erl utern. Eine Risikomessung geht mit einer vorherigen systematischen Identifizierung und einer anschlie enden Steuerung und berwachung aller Risiken einher. Im Rahmen des aufge-zeigten Risikomanagementprozesses soll daher unter Kapitel 2.2 der idealtypische Ablauf in einem installierten Risikomanagement einer Bank, einer Versicherung oder eines Wirtschaftsunternehmens aufgezeigt werden. Nicht jede Art von Risiko l sst sich auf dieselbe Art und Weise bewerten. Daher wird eine Unterteilung in verschiedene Risiko-arten, unter Ber cksichtigung von m glichen Risikomessungen, in Kapitel 2.3 vorgenommen. Risiken k nnen eingegangen werden, sofern sie transparent und in einer Gr e quantifizierbar sind. F r die Risikomessung eignen sich sogenannte Risikoma e, wodurch gewisse Risikoarten quantifiziert und in einem Portfolio aggregiert werden k nnen. Der Value at Risk (VaR) beschreibt dabei ein modernes Risikoma und gibt Auskunft ber eine m gliche Schadensh he. Die St rken und Schw chen des VaR, inklusive der Analyse von m glichen Berechnungsmethoden, werden als Schwerpunkt dieser Arbeit in Kapitel 3 erl utert. Weitere mit dem VaR verwandte Risi

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3668091226
• ISBN13: 9783668091221
• Release Date: November 2015
• Publisher: Grin Verlag
• Length: 96 Pages
• Weight: 0.30 lbs.
• Dimensions: 0.2" x 5.8" x 8.3"