Untersuchung zur Parameterschätzung in SETAR-Modellen [German]

By Kitty Schonstedt, Leif Schonstedt, Leif Schönstedt

Inhaltsangabe: Einleitung: Viele Datenreihen (z.B. aus konomie oder Medizin) weisen nichtlineares Verhalten, wie nat rliche S ttigungserscheinungen und Zykliken, auf und lassen sich daher durch lineare AR-Modelle nicht hinreichend gut beschreiben. Das SETAR-Modell (self-exciting threshold autoregressive model) bildet diese Eigenschaften besonders gut ab. Die vorliegende Arbeit ist f r den Praktiker geschrieben, der SETAR-Modelle sch tzen und mit ihnen Prognosen erstellen will. Die komplizierte Sch tzung aller Modellparameter wird in Theorie und Praxis dargelegt, kann aber anhand der beiliegenden Programme, Prozeduren und Beispiele sofort umgesetzt werden. Dabei flie en auch unsere neuen Erkenntnisse auf dem Gebiet der Parametersch tzung ein. In einem abschlie enden Kapitel wird die erarbeitete Identifizierungsprozedur f r SETAR-Modelle an bekannten Lehrbuch- und Wirtschaftsreihen getestet. Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnis: 1.EINLEITUNG2 2.MODELLIDENTIFIKATION5 2.1BESTIMMUNG DER EINGANGSORDNUNG5 2.2SCH TZUNG DES DELAY-PARAMETERS7 2.3THRESHOLD-BESTIMMUNG10 2.3.1Eine visuelle Methode10 2.3.2Bayes'scher Ansatz11 2.3.2.1Bestimmung der marginalen a-posteriori-Dichte der Thresholds11 2.3.2.2Ein stochastischer Suchalgorithmus15 2.3.2.3Auftretende Effekte24 2.4FINETUNING DER ORDNUNG DES MODELLS25 2.4.1Lineare AR-Techniken25 2.4.2Verbesserte Ordnungssch tzung26 3.DAS PFE-G TEKRITERIUM29 3.1VERGLEICH VERSCHIEDENER G TEMA E29 3.2DELAY-IDENTIFIZIERUNG DURCH DAS PFE-KRITERIUM30 3.3ANSATZ ZUR IDENTIFIZIERUNG DER REGIMEANZAHL32 3.4THRESHOLDBESTIMMUNG DURCH DAS PFE-KRITERIUM36 4.SIMULATIONEN38 4.1TECHNISCHE VORGEHENSWEISE38 4.2PARAMETERIDENTIFIKATION38 4.3PROBLEMBEREICH: THRESHOLD = 048 5.BEISPIELE51 5.1PROGNOSE VON SETAR-MODELLEN51 5.2LEHRBUCHREIHEN53 5.2.1Sunspot-Daten53 5.2.2Log-Lynx-Daten55 5.3 KONOMISCHE REIHEN56 5.3.1Transformation56 5.3.2Deutscher Aktienindex57 5.3.3Standard & Poors 500 Index61 5.3.4US-Dollar in Yen62 6.ZUSAMMENF

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3838623614
• ISBN13: 9783838623610
• Release Date: January 1998
• Publisher: Diplom.de
• Length: 92 Pages
• Weight: 0.29 lbs.
• Dimensions: 0.2" x 5.8" x 8.3"