Cette these est essentiellement consacree a l'etude du principe d'invariance pour des champs de variables aleatoires dependantes et au theoreme limite central pour les suites de differences de martingale. Dans le premier chapitre, nous demontrons que le principe d'invariance de Dedecker (2001) pour les champs aleatoires bornes indexes par une large classe de boreliens n'est plus valide si on suppose uniquement des moments d'ordre p. Neanmoins, dans...
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