Stratégies de momentum et Bourse de Karachi (French Edition) [French]

By Muhammad Fahad Siddiqui, Shakir Ullah Khan, Sher Khan

Les strat gies de momentum sont g n ralement accept es dans le monde entier pour mesurer l'effet de momentum sur les march s internationaux des capitaux. L'objectif de cette tude est d' tudier l'effet de momentum la bourse de Karachi en prenant le mod le CAPM comme hypoth se de momentum de l'investisseur. Cette tude a analys 16 strat gies de momentum bas es sur des techniques de r quilibrage partiel, de Docile et de pond ration gale. Les rendements des portefeuilles co t nul ont t positifs dans quatre des 16 strat gies. En outre, une tendance la baisse des pertes a t observ e dans 14 strat gies. Notre analyse a confirm que le portefeuille des perdants est le seul produire des b n fices dans nos portefeuilles co t z ro. Cette tude a conclu que les entreprises du portefeuille des gagnants et des gagnants moins les perdants du KSE ne suivent pas l'effet de momentum alors que les entreprises du portefeuille des perdants du KSE suivent l'effet de momentum. Cette tude a conclu et trouv un effet momentum faible mais significatif la bourse de Karachi. Une autre possibilit d'effet momentum existe au KSE si l' chantillon est largi et utilise les donn es quotidiennes des soci t s cot es l'indice KSE-100.

• Format: Paperback
• Language: French
• ISBN: 6208701635
• ISBN13: 9786208701635
• Release Date: February 2025
• Publisher: Editions Notre Savoir
• Length: 56 Pages
• Weight: 0.20 lbs.
• Dimensions: 8.7" x 0.1" x 5.9"