Stochastische Modelle Der Aktuariellen Risikotheorie: Eine Mathematische Einführung [German]

By Riccardo Gatto

Dieses Buch führt mathematisch präzise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle für kleine und gro e Schadensbeträge, Modelle f?r extreme Ereignisse, Risikoma e, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: Zählprozesse, zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische L?sungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt.

Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lekt?re dieses Buches.

Das Buch ist geeignet f?r fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Dar?ber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten m?chten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen.

Die vorliegende zweite Auflage enth?lt theoretische Erg?nzungen, insbesondere Resultate ?ber die Fluktuationen der Summe und der zusammengesetzten Summe, d.h. des Gesamtschadensbetrages einer Periode. Dar?ber hinaus erleichtern nun neue Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade und mit ausf?hrlichen L?sungen das Selbststudium.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3662609231
• ISBN13: 9783662609231
• Release Date: March 2020
• Publisher: Springer Spektrum
• Length: 288 Pages
• Weight: 1.06 lbs.
• Dimensions: 0.6" x 6.7" x 9.6"