In diesem Lehrbuch wird die klassische Stochastik stringent entwickelt und dargestellt - von der diskreten Wahrscheinlichkeitsrechnung ber die ma theoretische Wahrscheinlichkeitstheorie bis hin zur Statistik reellwertiger Zufallsgr en. Trotz gro em Tiefgang ist das Buch dadurch gut lesbar. Zahlreiche Beispiele und Aufgaben illustrieren und erg nzen die einzelnen Abschnitte; das Buch ist somit sowohl zum Selbststudium als auch als Nachschlagewerk sehr gut geeignet. Behandelt werden unter anderem Wahrscheinlichkeitsr ume, Zufallsvariablen, Erwartungswert und Varianz, diskrete und stetige Verteilungen, Normalverteilungen, Konvergenzbegriffe, Gesetze der gro en Zahlen, der zentrale Grenzwertsatz sowie Konfidenzbereiche, Tests und lineare Regression. Die ben tigten Grundz ge der Ma - und Integrationstheorie werden bereitgestellt; eine ausf hrlichere Darstellung findet sich bei Bedarf im gleichnamigen Buch von U. Storch, H. Wiebe und C. Becker. Vorausgesetzt werden mathematische Grundkenntnisse, etwa aus der Mengenlehre, der linearen Algebra und der Analysis, haupts chlich in einer Ver nderlichen. Bei Bedarf k nnen diese etwa in Grundkonzepte der Mathematik und Analysis einer Ver nderlichen der Autoren U. Storch und H. Wiebe nachgelesen werden.
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