Solvency II: Kontrahentenausfallrisiko [German]

By Tobias Niedrig

Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, B rse, Versicherung, Note: 1,0, Universit t Mannheim (Lehrstuhl f r Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft), Veranstaltung: Ausgew hlte Fragen des Versicherungsmanagements, Sprache: Deutsch, Abstract: Mit Solvency II vollzieht sich ein Quantensprung in der europ ischen Aufsicht von Versicherungsunternehmen. Die unzureichenden Solvabilit tsvorschriften von Solvency I werden durch risikobasierte Kapitalanforderungen ersetzt. Teil der Solvency II Regelungen sind die Anforderungen an das Solvenzkapital sowie an das Mindestkapital. Im Rahmen der Umsetzung von Solvency II testete EIOPA durch quantitative Auswirkungsstudien (QIS) schwerpunktm ig die Angemessenheit des Standardmodells zur Berechnung der Kapitalanforderung. Im Fokus der vorliegenden Arbeit steht die Modellierung des Kontrahentenausfallrisikos. Dieses Risiko ergibt sich beispielsweise aus der Beziehung zwischen Erstversicherer und R ckversicherer, wobei der Erstversicherer einen bestimmten Teil seiner Risiken auf den R ckversicherer transferiert. Weil die Gefahr eines Ausfalls des R ckversicherers besteht, muss der Erstversicherer Kapital f r dieses Risiko vorhalten. Da die Modellierung des Ausfallrisikos unter Solvency II methodisch auf die Modellierung des Kreditrisikos zur ckgeht, erfolgt zun chst ein kurzer berblick ber die Grundmodelle der Kreditrisikomodellierung. Anschlie end wird der Aufbau der Solvency II Regulierung, die Notwendigkeit der Solvenzbilanz sowie das Konzept der Solvenzkapitalanforderung erl utert. Das Modul zur Bestimmung der Kapitalunterlegung von Kontrahentenausfallrisiken unter Solvency II wurde im Laufe der f nf bisherigen Auswirkungsstudien kontinuierlich weiterentwickelt und an die praktische Handhabbarkeit sowie an Finanzmarktkonditionen angepasst. Dabei ergaben sich zum Teil deutliche Unterschiede in der Modellierung. Vor diesem Hintergrund wird der in Euro

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3656533555
• ISBN13: 9783656533559
• Release Date: November 2013
• Publisher: Grin Verlag
• Length: 52 Pages
• Weight: 0.18 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 5.8" x 8.3"