Schaetz- Und Testverfahren Im Strukturellen Kointegrationsmodell [German]

By Gunar Schröer

Die Arbeit analysiert Sch tz- und Testverfahren f r das klassische konometrische Mehrgleichungsmodell vor dem Hintergrund kointegrierter Variablen. In einer asymptotischen Analyse wird die Frage untersucht, inwieweit sich die Eigenschaften klassischer Sch tzer im Kointegrationsmodell ndern bzw. zu modifizieren sind. In einer Simulationsstudie wird die Robustheit der betrachteten Verfahren gegen ber verschiedenen Annahmeverletzungen untersucht. Betrachtet werden z.B. Modellfehlspezifikationen, Parameterinstabilit ten oder Modelle mit fast-integrierten Variablen. Die Arbeit zeigt, da die traditionelle Methodologie der simultanen Gleichungsmodelle auch im Kointegrationsmodell nicht an Bedeutung verloren hat.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3631329628
• ISBN13: 9783631329627
• Release Date: February 1998
• Publisher: Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der W
• Length: 260 Pages