Risikoprämienkalkulation im Immobilienkreditgeschäft [German]

By Peter Heckelsmuller

Inhaltsangabe: Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnis: AbbildungsverzeichnisI 1.Problemstellung und Gang der Untersuchung1 2.Risikomanagement in Banken4 2.1Betrachtung der einzelnen Risikoarten4 2.1.1Ausfallrisiko4 2.1.2Preisrisiken5 2.2Steuerung des Risikos7 2.2.1Proze des Risikomanagements7 2.2.2Management des Kreditrisikos11 3.Quantifizierung der Risikokosten im Immobilienkreditgesch ft14 3.1Besonderheit der Immobilienkredite14 3.2Risikopr mienkalkulation16 3.2.1Notwendigkeit und Anforderungen an die Risikopr mienkalkulation16 3.2.2Vorstellung verschiedener Verfahren zur Kalkulation der Risikokosten19 3.2.3Risikopr mienkalkulation mit Hilfe des Optionspreismodells24 3.2.3.1Das Optionspreismodell von Black & Scholes24 3.2.3.2Anwendung des Modells im Firmenkreditbereich26 3.2.3.3 nderungsnotwendigkeiten zur Verwendung des Modells im Immobilienkreditgesch ft 29 3.3Bestimmung der einzelnen Komponenten zur Berechnung der Risikopr mie nach dem Optionspreismodell f r das Immobilienkreditgesch ft31 3.3.1Bestimmung des Marktwertes der Aktiva31 3.3.1.1Grundlagen der Wertbestimmung von Immobilien31 3.3.1.2. Das Ertragswertverfahren32 3.3.2Bestimmung des Marktwertes der Passiva35 3.3.3Die Volatilit ten im Immobilienkreditgesch ft35 3.4Die qualitative Analyse der Optionspreiskomponenten36 3.4.1Qualitative Analyse des Marktwertes der Aktiva36 3.4.2Qualitative Analyse der Volatilit t44 3.5Anwendungsbeispiel46 3.6Grenzen des vorgestellten Modells zur Bepreisung von Ausfallrisiken49 3.6.1Kritische Beurteilung des Marktwertes der Aktiva und der Volatilit t49 3.6.2Kritische Beurteilung der Pr missen der Optionpreistheorie50 3.6.3Ein optimierter Steuerungsansatz durch Verwendung des Optionspreismodells51 4.Zusammenfassung und Ausblick52 Literaturverzeichnis54 Anhangverzeichnis59 Anhang60 Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu. Bitte fordern Sie die Unterlagen

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3838638174
• ISBN13: 9783838638171
• Release Date: May 2001
• Publisher: Diplom.de
• Length: 76 Pages
• Weight: 0.24 lbs.
• Dimensions: 0.2" x 5.8" x 8.3"