Risikomanagement durch Portfoliobildung: Ansätze der Bewertung, Messung und Steuerung [German]

By Ridvan Yildirim

Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL - Bank, B rse, Versicherung, Note: 1,3, Universit t Kassel (Fachbereich Wirtschaftswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: "A man should always place his money, one-third into land, a third into merchandise and keep a third in hand" (Levy, Duchin, 2009). Dieses Zitat stammt urspr nglich aus dem Talmud und zeigt, dass Diversifikation und damit Portfoliobildung bereits lange vor unserer Zeitrechnung angewendet wurden. Ziel war und ist es, potenzielle Verluste zu reduzieren, zu messen und zu steuern. Diese Aufgaben bernimmt heutzutage die Risikomanagementabteilung eines Unternehmens bzw. Kreditinstituts. Die Bedeutung des Risikomanagements f r ein Kreditinstitut wird anhand ihrer get tigten Bankgesch fte deutlich. Aufgrund der Tatsache, dass derartige Gesch fte eine Vielzahl von operativen Marktpreis- und Ausfallrisiken bergen, wird die Notwendigkeit der Risikosteuerung erkennbar. Zweifellos wird die Wirtschaftlichkeit dieser Bankgesch fte durch die Risikomessung, -bewertung und -steuerung ma geblich beeinflusst (vgl. Jorion, 2007; Albrecht, 2005). Die Anwendung der Portfoliobildung stellt dabei ein weitverbreitetes Instrument des Risikomanagements dar. Hierbei werden unterschiedliche Risiko- und Renditepositionen zu einer gemeinsamen Portfoliogr e vereinheitlicht (vgl. Spremann, 2006; Kealhofer, 1998). Auf der Grundlage unterschiedlichster Ans tze kann dann die Bewertung, Messung und Steuerung dieser Portfoliogr en gestaltet werden, um so individuelle Gesch fts- bzw. Portfoliostrategien entwickeln zu k nnen. In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie das Risikomanagement eines Portfolios im Hinblick auf die Risikomessung und -steuerung gestaltet werden kann. Hierbei richtet sich die Analyse schwerpunktm ig auf Kreditportfolios.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3668117454
• ISBN13: 9783668117457
• Release Date: December 2015
• Publisher: Grin Verlag
• Length: 34 Pages
• Weight: 0.13 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 5.8" x 8.3"