Risco-retorno vs. maximização da utilidade direta (Portuguese Edition) [Portuguese]

By Hien Vu

O m todo de otimiza o de carteiras de risco m dio prop e uma fronteira eficiente que consiste em carteiras n o dominadas por nenhuma outra carteira. Consequentemente, esse m todo reduz o conjunto de op es, excluindo carteiras ineficientes. Diferentes medidas de risco oferecem diferentes fronteiras eficientes, que podem ser interpretadas como diferentes conjuntos de op es timas. A quest o se essas diferentes medidas de risco levam a fronteiras eficientes significativamente diferentes para os investidores e qual medida de risco deve ser usada. O meu objetivo apresentar um m todo para avaliar o efeito da redu o do conjunto de op es de diferentes modelos de risco-retorno e responder quest o apresentada anteriormente. A contribui o mais importante do artigo a cria o de um espa o bidimensional "Avers o ao risco - Equival ncia de certeza (CE)" como plataforma para compara es. As curvas, que representam diferentes investidores avessos ao risco e diferentes modelos, neste espa o s o chamadas de Curvas de Equival ncia de Certeza (CEC). A an lise emp rica mostra que o m todo M dia-Varia o muito eficaz na classifica o de carteiras para investidores de utilidade exponencial. Portanto, n o recomend vel usar m todos mais complicados, como M dia-CVaR.

• Format: Paperback
• Language: Portuguese
• ISBN: 6209323502
• ISBN13: 9786209323508
• Release Date: December 2025
• Publisher: Edicoes Nosso Conhecimento
• Length: 52 Pages
• Weight: 0.19 lbs.
• Dimensions: 9.0" x 0.1" x 6.0"