Quantiles Extrèmes Conditionnels [French]

By Alexandre Lekina and Lekina-A

L'objectif de ce travail est de proposer de nouveaux estimateurs de quantiles extremes dans le cadre conditionnel c'est-a-dire dans la situation ou la variable d'interet Y, supposee aleatoire et reelle, est mesuree simultanement avec une covariable X. Pour ce faire, nous nous interessons a l'etude des valeurs extremes d'un echantillon d'observations independantes dont la loi conditionnelle de Y en un point x de la covariable X est a queue lourde. Selon la nature de la covariable, nous considerons deux situations. Primo, lorsque la covariable est deterministe nous proposons d'estimer les quantiles extremes par la methode dite de la fenetre mobile. Secundo, lorsque la covariable est aleatoire, nous montrons que sous certaines conditions, il est possible d'estimer les quantiles extremes conditionnels au moyen d'un estimateur a noyau de la fonction de survie conditionnelle. Ce resultat nous permet d'introduire deux versions de l'estimateur de l'indice de queue conditionnel indispensable lorsque l'on veut extrapoler. Nous etablissons la loi asymptotique de ces estimateurs. Par ailleurs, nous proposons aussi un nouvel estimateur non conditionnel des quantiles."

• Format: Paperback
• Language: French
• ISBN: 6131556288
• ISBN13: 9786131556289
• Release Date: January 2011
• Publisher: Omniscriptum
• Length: 156 Pages
• Weight: 0.52 lbs.
• Dimensions: 0.4" x 6.0" x 9.0"