Quantifizierung von Marktrisiken mittels Copula Funktionen: Eine empirische Analyse [German]

By Daniel Scharlo

Diplomarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 1,3, Gottfried Wilhelm Leibniz Universit t Hannover (Banken & Finanzierung), Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit setzt sich aus drei Hauptteilen zusammen. Der erste Teil stellt das Copula Konzept ausf hrlich dar und nimmt eine Einordnung gegen ber h ufig in der Praxis verwendeter Ma e zur Abh ngigkeitsmodellierung vor. Dabei werden die mathematischen Grundlagen der Copulas und die verschiedenen Copula Klassen vorgestellt, um in einem weiteren Schritt einen Vergleich zu den verschiedenen Abh ngigkeitsma en herzustellen. Der zweite Teil besch ftigt sich mit der Umsetzung des Copula Ansatzes zu Beurteilung des von dem Musterportfolio ausgehenden Marktrisikos. Dabei werden verschiedene Simulationsalgorithmen sowie Test- und Sch tzverfahren vorgestellt. Wie gezeigt wird, besteht eines der Hauptschwierigkeiten in dem "Aufsp ren" der f r die zugrundeliegenden Daten am besten passenden Copula. Im dritten Hauptteil erfolgt eine empirische Auswertung der Ergebnisse auf Grundlage der Copula Funktionen und der vorgestellten Testverfahren. Neben dem schriftlichen Teil besteht die Diplomarbeit aus einem umfangreichen Excel/VBA Teil, welcher auf Anfrage gern zugesendet wird.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3640497589
• ISBN13: 9783640497584
• Release Date: December 2009
• Publisher: Grin Verlag
• Length: 120 Pages
• Weight: 0.37 lbs.
• Dimensions: 0.3" x 5.8" x 8.3"