Prognozowanie kursów Forex: Modele ARIMA, XGBoost, LSTM i Monte Carlo [Polish]

By Kirti Wanjale and Aditya Wanjale

Proces wymiany jednej waluty na inną w r żnych celach - najczęściej w handlu, turystyce lub handlu - jest znany jako wymiana walutowa lub forex (FX). Jako pary walutowe, waluty są przedmiotem obrotu względem siebie. Na przyklad para walutowa EUR/USD umożliwia inwestorom handel euro w stosunku do dolara amerykańskiego, a GBP/JPY (funt brytyjski/jen japoński). Rynki walutowe (Forex), jako największa na świecie arena finansowa, wymagają solidnych strategii prognozowania, aby poruszac się po ich dynamicznej i zlożonej naturze. Niniejsze badanie obejmuje doglębną analizę por wnawczą modeli prognostycznych obejmujących dwie dekady, od 2000 do 2019 r., z wykorzystaniem danych z szereg w czasowych Rezerwy Federalnej. Projekt zaglębia się w sedno prognozowania kurs w walutowych, odpowiadając na krytyczną potrzebę dokladności w przewidywaniu ruch w kurs w walutowych. W tym kontekście badania analizują skutecznośc r żnych modeli, w tym tradycyjnej autoregresyjnej zintegrowanej średniej ruchomej (ARIMA), uczenia maszynowego XGBoost, glębokiego uczenia Long Short-Term Memory (LSTM) oraz unikalnej perspektywy oferowanej przez symulacje Monte Carlo.

• Format: Paperback
• Language: Polish
• ISBN: 6208634628
• ISBN13: 9786208634629
• Release Date: February 2025
• Publisher: Wydawnictwo Nasza Wiedza
• Length: 52 Pages
• Weight: 0.18 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 6.0" x 9.0"