Prix Et de la Variance de Produits Dérivés Dans Un Modèle de Vasicek [French]

By Ramdenee-V and Vinal Ramdenee

La modelisation du taux d'interet a ete introduite par Oldrich Vasicek en 1977 avec le developpement du modele de Vasicek. A partir de ce modele, les formules de prix de produits derives de taux d'interet ont ete obtenues dont les plus connus sont les obligations a coupon zero et les options europeennes. Or, peu a ete fait dans le cadre de la variance de ces memes produits derives de taux d'interet: le but est d'explorer ce domaine. Nous developperons ainsi les formules de variance d'obligation a coupon zero, d'option europeenne et de contrat a terme standardise tout en calculant le prix theorique correspondant."

• Format: Paperback
• Language: French
• ISBN: 613152811X
• ISBN13: 9786131528118
• Release Date: August 2010
• Publisher: Omniscriptum
• Length: 124 Pages
• Weight: 0.42 lbs.
• Dimensions: 0.3" x 6.0" x 9.0"