Previsão de taxas de câmbio: Modelos ARIMA, XGBoost, LSTM e Monte Carlo [Portuguese]

By Aditya Wanjale and Kirti Wanjale

O processo de convers o de uma moeda noutra para uma variedade de objectivos - mais frequentemente com rcio, turismo ou com rcio - conhecido como c mbio, ou forex (FX). Como pares de taxas de c mbio, as moedas s o transaccionadas umas contra as outras. Por exemplo, o par de moedas EUR/USD permite que os investidores negoceiem o euro contra o d lar americano, enquanto o GBP/JPY (libra esterlina/iene japon s). Os mercados de divisas (Forex), sendo a maior arena financeira do mundo, exigem estrat gias de previs o robustas para navegar na sua natureza din mica e complexa. Este estudo efectua uma an lise comparativa exaustiva de modelos de previs o que abrangem duas d cadas, de 2000 a 2019, utilizando dados da s rie cronol gica da Reserva Federal. O projeto investiga o n cleo da previs o da taxa de c mbio, abordando a necessidade cr tica de precis o na previs o dos movimentos da taxa de c mbio. Neste contexto, a pesquisa examina a efic cia de diversos modelos, incluindo o tradicional AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), o XGBoost do aprendizado de m quina, o Long Short-Term Memory (LSTM) do aprendizado profundo e a perspetiva nica oferecida pelas simula es de Monte Carlo.

• Format: Paperback
• Language: Portuguese
• ISBN: 6208634644
• ISBN13: 9786208634643
• Release Date: February 2025
• Publisher: Edicoes Nosso Conhecimento
• Length: 52 Pages
• Weight: 0.18 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 6.0" x 9.0"