Pour L'Identification de Modeles Factoriels de Series Temporelles [French]

By carole TOQUE

Cette these est axee sur le probleme de l'identification de modeles factoriels de series temporelles. La premiere etape de ce travail a pour but d'etendre a plusieurs series temporelles discretes, l'etude des composantes principales de Jenkins. L'approche adapte l'Analyse en Composantes Principales (ACP) aux series temporelles en s'inspirant de la technique Singular Spectrum Analysis. A partir des resultats theoriques obtenus, une methodologie est presentee permettant d'elaborer des modeles factoriels de reference sur des ARMA independants: l'objectif est de projeter une serie dans un des modeles pour son identification. Plusieurs ACP, construites sur des donnees simulees, produisent de bonnes qualites de representation des series. Mais, ces modeles refletent avant tout la variabilite des bruits. Basees sur les autocorrelations, de nouvelles ACP donnent de meilleurs resultats et fournissent les premiers modeles de reference. La mesure d'eventuels changements structurels conduit a introduire des entropies sur lesquelles sont elaborees des Analyses des Correspondances Multiples suivies de classifications produisant les seconds modeles."

• Format: Paperback
• Language: French
• ISBN: 6131512167
• ISBN13: 9786131512162
• Release Date: July 2010
• Publisher: Editions Universitaires Europeennes
• Length: 188 Pages
• Weight: 0.62 lbs.
• Dimensions: 0.4" x 6.0" x 9.0"