Performance von Long/Short-Strategien während der Finanzkrise [German]

By Jesse Denu

Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL - Bank, B rse, Versicherung, Note: 2,0, FOM Essen, Hochschule f r Oekonomie & Management gemeinn tzige GmbH, Hochschulleitung Essen fr her Fachhochschule (FOM Hochschule f r Oekonomie & Management Standort Stuttgart), Veranstaltung: International Finance and Accounting, Sprache: Deutsch, Abstract: Um zun chst ein besseres Verst ndnis der Funktionsweise des Kapitalmarktes zu schaffen, wird die Neoklassische Kapitalmarkttheorie erl utert und um die Behavioral-Finance-Theorie erweitert. Als n chstes werden die zwei g ngigsten Performanceanalysemethoden, die Sharpe-Ratio-Analyse und die Treynor-Ratio-Analyse, vorgestellt. Dabei handelt es sich um Methoden, mit welchen die Performance eines Portfolios im Nachhinein und im Vergleich zu einem Referenzportfolio beziehungsweise eines Referenzindexes bestimmt werden kann. Um die in der Finanzkrise herrschenden Bedingen darzulegen, folgt ein Kapitel ber die Ursachen und die Entwicklung der Finanzkrise. Dabei werden vor allem die Auswirkungen auf den Finanzmarkt und das Anlageverhalten betrachtet. Im Anschluss daran werden die zwei Arten des Anlageverhaltens, welche f r diese Arbeit Relevanz haben, untersucht. Dabei werden Merkmale der strategischen und der taktischen Ausrichtung des Anlageverhaltens beschrieben. Am Ende wird die Entwicklung des Deutschen Aktienindex anhand einer Renditedreiecks untersucht und die Erfolge von Short- bzw. Long-Term-Strategien dargelegt.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3668059977
• ISBN13: 9783668059979
• Release Date: November 2015
• Publisher: Grin Verlag
• Length: 24 Pages
• Weight: 0.10 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 5.8" x 8.3"