Os modelos de medição do risco sistémico [Portuguese]

By Abdelkader Derbali and Lamia Jamel

Neste livro, apresentamos as quatro medidas de risco sist mico desenvolvidas na literatura financeira. Estas medidas s o a perda marginal esperada (Marginal Expected Shortfall: MES) e a perda sist mica esperada (Systemic Expected Shortfall: SES), a medida do risco sist mico (SRISK) e o Delta Conditional Value-at-Risk (ΔCoVaR). A partir do desenvolvimento te rico destes modelos, apresent mos uma s ntese das caracter sticas espec ficas de cada medida. Esta s ntese permitiu-nos desenvolver um quadro comum para medir o risco sist mico. Mostr mos teoricamente que a maior parte da variabilidade destas tr s medidas sist micas pode ser obtida atrav s da medi o do risco de mercado e das caracter sticas da empresa.

• Format: Paperback
• Language: Portuguese
• ISBN: 6206365743
• ISBN13: 9786206365747
• Release Date: August 2023
• Publisher: Edicoes Nosso Conhecimento
• Length: 52 Pages
• Weight: 0.20 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 6.0" x 9.0"