Optionsbewertung in zeitstetigen Sprung-Diffusionsmodellen [German]

By Lena Siggelkow

Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Freie Universit t Berlin (Bank und Finanzwirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Bewertung von Derivaten stellt ein wichtiges Thema der Finanzierungstheorie dar. Derivate sind Termingesch fte, deren Preis sich nach dem Wert eines bestimmten Underlying Assets richtet. Dies k nnen neben Aktien oder anderen Derivaten auch nichtfinanzielle, messbare Gr en wie das Wetter sein. Grunds tzlich lassen sich bedingte und unbedingte Termingesch fte unterscheiden. W hrend bei den unbedingten Termingesch ften eine beiderseitige Verpflichtung besteht, das betrachtete Underlying Asset an einem festgelegten Termin gegen einen zuvor festgelegten Basispreis zu tauschen, erwirbt der K ufer eines bedingten Termingesch ftes oder einer Option das Recht, das Underlying Asset bis zu (amerikanische Option) oder an einem bestimmten Termin (europ ische Option) zu einem festgelegten Basispreis zu kaufen (Kaufoption) beziehungsweise zu verkaufen (Verkaufsoption), oder aber, die Option verfallen zu lassen. Statt des tats chlichen Kaufs oder Verkaufs kann auch ein cash settlement (Barausgleich) vorgenommen werden. In der vorliegenden Arbeit werden ausschlie lich europ ische Optionen auf Aktien betrachtet. ...]

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3640706412
• ISBN13: 9783640706419
• Release Date: September 2010
• Publisher: Grin Verlag
• Length: 112 Pages
• Weight: 0.34 lbs.
• Dimensions: 0.3" x 5.8" x 8.3"