Optimierung von Investmentportfolios mittels dynamischer Programmierung [German]

By Markus Scholl

Abk rzungsverzeichnis Symbolverzeichnis 1 Einleitung 2 Portfolio-Optimierung unter Sicherheit 2.1 Grundlagen 2.1.1 Das Investmentportfolio 2.1.2 Modelltypen 2.1.2.1 Das 1-Perioden Haushaltsmodell 2.1.2.2 n-Periodenmodell - diskret 2.1.2.3 n-Periodenmodell - stetig 2.2 Verfahren der Optimierung 2.2.1 Statische Optimierung 2.2.2 Dynamische Optimierung 2.2.2.1 Dynamische Programmierung I - zeitdiskret 2.2.2.2 Dynamisiche Programmierung II - zeitstetig 3 Portfolio-Optimierung unter Unsicherheit 3.1 Modellanforderungen zur Durchf hrung der stochastischen dynamischen Programmierung 3.1.1 Stochastische Finanzmarkt-Theorie 3.1.2 Markov-Entscheidungsprozesse 3.2 Modell der stochastischen dynamischen Programmierung 3.2.1 Anpassung der Nebenbedingung 3.2.2 Anpassung der Zielfunktion 3.2.3 Das stochastische Portfolio-Optimierungsmodell 3.2.4 Dynamische Programmierung III - stochastisch 4 Unendlicher Zeithorizont

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3656514003
• ISBN13: 9783656514008
• Release Date: October 2013
• Publisher: Grin Verlag
• Length: 32 Pages
• Weight: 0.12 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 5.8" x 8.3"