Modelo para el pronóstico e identificación de inestabilidad financiera [Spanish]

By José David Sánchez Ruiz

Esta investigaci?n es motivada, por las condiciones de incertidumbre que caracterizan hoy en d?a el entorno econ?mico y financiero de los mercados emergentes, en particular para: Argentina, Brasil, Chile y M?xico. Se desarrolla un instrumento operativo, pr?ctico y funcional de "alertas tempranas", (de recesi?n o expansi?n") que estima la probabilidad de inestabilidad y vulnerabilidad financiera local. Se hace uso de modelos de predicci?n de tercera generaci?n no lineales y de equilibrios m?ltiples. La estrategia de modelaje incluye un an?lisis de ra?ces unitarias y cointegraci?n de variables fundamentales macro econ?mica, que permite dar un mejor nivel de confiabilidad en las variables a incluir, es decir, identificar aquellas variables que sean m?s efectivas por motivos de causalidad que de casualidad, evitando a su vez solo incluir aquellas con r2 espurias. Se recurre a su vez a los modelos de elecci?n discreta probit, - logt, din?micos, de equilibrios m?ltiples. Texto de inter?s para aquellos lectores interesados en abundar sobre esta interesante tem?tica de actualidad, la cual es basta y prometedora como sujeto de an?lisis.

• Format: Paperback
• Language: Spanish
• ISBN: 6202119721
• ISBN13: 9786202119726
• Release Date: March 2023
• Publisher: Editorial Academica Espanola
• Length: 192 Pages
• Weight: 0.64 lbs.
• Dimensions: 0.4" x 6.0" x 9.0"