Modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica [Italian]

By Galasso Serena and Serena Galasso

Il testo affronta l'argomento dei modelli per i tassi di interesse a volatilita stocastica. Dopo una serie di prime definizioni fondamentali, si analizza il modello di Black-Scholes e i modelli basati sui tassi a breve, ipotizzando una volatilita costante. La volatilita costante, pero, seppur utile a livello dei conti matematici, non risulta pienamente soddisfacente. L'obiettivo e allora cercare dei modelli che si avvicinino il piu possibile alla realta. Per far questo si deve riconsiderare quanto spiegato finora e supporre che la volatilita, nei modelli proposti, sia un processo stocastico. Si riprende dunque il modello tipo Black-Scholes e si ipotizza una volatilta stocastica funzione di due opportuni processi e si costruiscono due approssimazioni per il prezzo delle opzioni europee, analizzando l'ordine di tali approssimazioni. Anche i modelli basati sul tassi di interesse a breve, in particolare il modello Vasicek e il modello CIR vengono ripresi, ipotizzando una volatilta stocatica e anche per tali processi si costruiranno delle approssimazioni."

• Format: Paperback
• Language: Italian
• ISBN: 3639657519
• ISBN13: 9783639657517
• Release Date: November 2014
• Publisher: Edizioni Accademiche Italiane
• Length: 108 Pages
• Weight: 0.37 lbs.
• Dimensions: 0.3" x 6.0" x 9.0"