Modélisation Du Stress Testing Du Risque de Crédit [French]

By Saissi Hassani-S and Samir Saissi Hassani

L'objectif de cette etude est de construire un modele de stress testing applique au risque de credit d'un portefeuille de prets aux particuliers. La modelisation du risque de credit des prets aux particuliers n'est pas un cas particulier des modeles du risque de credit pour les entreprises. Le probleme de ce genre de portefeuille est la presence importante d'une composante du risque specifique par rapport au risque systematique. Nous developperons notre modele a la base de Wilson (1997a, b), de sorte a capter la composante specifique par des variables idiosyncratiques des prets et des individus eux-memes. D'autre part, la composante systematique est captee par des facteurs macroeconomiques pertinents. Pour ce faire, nous ferons appel aux fonctions de survie de Cox (1975) et Shumway (2001). Nous explorerons egalement l'initiative fondatrice de Goureroux et al. (2006) pour modeliser le taux de recouvrement. Des simulations Monte Carlo nous permettront d'evaluer les predictions des pertes, aussi bien dans le cas de l'exploitation normale de notre institution financiere qu'en cas de crises economiques hypothetiques. Notre echantillon provient d'une banque canadienne de la place."

• Format: Paperback
• Language: French
• ISBN: 6131530130
• ISBN13: 9786131530135
• Release Date: November 2010
• Publisher: Omniscriptum
• Length: 76 Pages
• Weight: 0.27 lbs.
• Dimensions: 0.2" x 6.0" x 9.0"