Minimax-Schätzverfahren im Rahmen der optimalen Versuchsplanung [German]

By Juliane Weimann

Ein wichtiges Modell zur Darstellung konomischer Zusammenh nge ist das lineare Regressionsmodell. Zur Beurteilung der G te eines linear affinen Sch tzers wird in der vorliegenden Arbeit der relative quadratische Fehler eingef hrt. Es l sst sich ohne jegliche Resultate aus der Stochastik zeigen, dass ein linear-affiner Sch tzer (Minimax-Sch tzer) existiert, der eindeutig angegeben werden kann und die kleinste untere Schranke f r den maximalen relativen quadratischen Fehler in der Klasse aller Sch tzfunktionen besitzt. Die G te einer Sch tzung wird jedoch nicht nur von den Eigenschaften der Sch tzfunktion bestimmt, sondern auch von der Wahl der Messpunkte. Ziel dieser Arbeit ist es, Ergebnisse der optimalen Versuchsplanung auf Minimax-Sch tzer anzuwenden. Hierzu werden Algorithmen zur Ermittlung exakter sowie diskreter Versuchspl ne betrachtet, welche diese Sch tzer bez glich des relativen quadratischen Fehlers weiter optimieren.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3954048167
• ISBN13: 9783954048168
• Release Date: September 2014
• Publisher: Cuvillier
• Length: 164 Pages
• Weight: 0.45 lbs.
• Dimensions: 0.3" x 5.8" x 8.3"