Maximum-Likelihood- und Minimum-Distanz-Schätzer von Copula-Funktionen [German]

By Paul Passek

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Bank, B rse, Versicherung, Note: 1,3, Friedrich-Schiller-Universit t Jena (Wirtschaftswissenschaftliche Fakult t), Sprache: Deutsch, Abstract: Im finanz- und versicherungswirtschaftlichem Umfeld spielt die Modellierung von Abh ngigkeiten in diversen Anwendungsf llen eine zentrale Rolle. So kommt es beispielsweise in der Bankenpraxis dazu, Abh ngigkeiten zwischen Risikofaktoren eines Portfolios zu modellieren. Bei der Ermittlung des Gesamtrisikoprofils spielt die Frage nach der geeigneten Zusammenf hrung der Risikoarten ebenso eine zentrale Rolle wie die Korrelationen zwischen den einzelnen Teilrisiken. Dabei soll das Konzept der Copula helfen die einzelnen Risiken verteilungsspezifisch zu simulieren und zu einer gemeinsamen Verteilung zu verkn pfen. Diese Arbeit, inhaltlich aus drei aufeinander aufbauenden Kapiteln bestehend, soll einf hrende und vertiefende Aspekte zur Copula-Theorie vermitteln. Dabei nimmt insbesondere die im vierten Hauptkapitel vorgestellte Simulationsstudie f r Copula-Parametersch tzer eine zentrale Rolle in dieser Arbeit ein. Dementsprechend ist auch das Konzept so ausgerichtet, dass die Simulationsstudie sukzessive durch theoretische und beispielhafte Argumentationen vorbereitet und motiviert wird. Dabei wird zun chst im Kapitel 2 das Grundkonzept der Copula-Idee vorgestellt. Aufbauend auf der Konstruktion im bivariaten Modellkontext werden grafische und formale Eigenschaften dieses Konzepts vorgestellt ehe es anschlie end auf den multivariaten Fall ausgeweitet wird. Die Quellenangaben werden jeweils im Text angegeben und es wird an entsprechenden Stellen auf weiterf hrende Aspekte oder tiefgr ndigere mathematische Aufarbeitungen hingewiesen. Nachdem die Grundlagen gelegt wurden, werden im Kapitel 3 verschiedene Copula-Arten vorgestellt und n her charakterisiert. Dabei soll bei der Erl uterung der Besonderheiten der einzelnen Copula-Klassen ein ausgewogener Mix zwischen mathematischer

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3668837058
• ISBN13: 9783668837058
• Release Date: January 2019
• Publisher: Grin Verlag
• Length: 92 Pages
• Weight: 0.29 lbs.
• Dimensions: 0.2" x 5.8" x 8.3"