Limitsysteme auf Basis des Value-at-Risk in Banken [German]

By Michael Frick

Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Katholische Universit?t Eichst?tt-Ingolstadt (Wirtschaftswissenschaftliche Fakult?t), Veranstaltung: Seminar: Performancemessung und Banksteuerung, Sprache: Deutsch, Abstract: In der Vergangenheit zeigten sich viele Beispiele, in denen ein ungen?gendes Risikomanagement zu Finanzkrisen in Unternehmen wie Metallgesellschaft AG (1993), Baring's (1995)etc. gef?hrt hat. Vor diesem Hintergrund und aufgrund aktueller Entwicklungen wie die Liberalisierung der Finanzm?rkte, Entwicklung von Finanzinnovationen und vor allem der bankaufsichtsrechtlichen Neuregelungen werdenh?here Anforderungenan dasbankinterne Erfolgs- und Risikomanagementgestellt. Sowohl der effiziente Einsatz von Risikokapital als auch die Limitierung von Risiken sind essenziell im Bankgesch?ft. Dabei nimmt dieBedeutung des Value-at-Risk(VaR) als Risikoma zu. Durch die k?rzlich eingef?hrte bankaufsichtsrechtliche Anerkennung des VaR wurde seine breite Akzeptanz entscheidend gesteigert. Dies f?hrte neben einer Anregung zur Messung der Risiken innerhalb der Banken auch zu einer Forderung nach Limitierung von Risiken durch den VaR. Vor allem der Handelsbereich innerhalb einer Bank ist hiervon betroffen. Ein konsistentes Limitsystem auf Basis des VaR f?hrt zu organisatorischer Vereinfachung und effizienteren Ergebnissen. Bisherige Limitsysteme durch Volumenbeschr?nkung der Positionen ber?cksichtigen das Risiko nur unzureichend, weswegen eine Weiterentwicklung den Einsatz des VaR als Basis f?r ein vorteilhaftes Limitsystem ben?tigt. Trotzdem besch?ftigt sich die Forschung haupts?chlich mit der Risikomessung und weniger mit der Risikosteuerung. Diese Arbeit soll den Einsatz vonVaRLimitsystemen als Instrumentender Risikosteuerungdarstellen. Ziel dieser Arbeit ist es, zu zeigen, welche M?glichkeiten bestehen, ein schl?ssiges VaR-Limitsystem in Banken und dabei vor allem im Eigenhandelsbereich einzurichten. [...]

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3656834474
• ISBN13: 9783656834472
• Release Date: December 2014
• Publisher: Grin Verlag
• Length: 52 Pages
• Weight: 0.18 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 5.8" x 8.3"