Les Strategies Dynamiques de Couverture Des Portefeuilles-Actions [French]

By Marouen CHEHOUD

Les strategies developpees tiennent compte a la fois de l'environnement reel du marche et de l'ecart qui peut resulter entre la theorie et l'observation de cet environnement. Nous avons mis l'accent sur les difficultes de l'elaboration de ces strategies et nous avons propose les criteres de decision necessaires au renforcement de leur efficacite. En tenant compte des desequilibres constates sur le marche, nous avons mis en evidence les ameliorations possibles des revenus theoriques de la couverture. Cet aspect relatif aux opportunites d'arbitrage apparait en filigrane des developpements des strategies dynamiques qu'un investisseur rationnel peut tenter de saisir. Nous avons applique les techniques d'assurance de portefeuille a un portefeuille d'actions sur le marche francais. Les resultats des simulations nous permettent des lors de discuter de la conformite des differentes techniques d'assurance aux proprietes d'optimalite, mais aussi de construire un certain nombre d'indicateurs de performance afin de discuter de l'interet et l'efficacite des differentes strategies les unes vis-a-vis des autres."

• Format: Paperback
• Language: French
• ISBN: 6131509727
• ISBN13: 9786131509728
• Release Date: May 2010
• Publisher: Editions Universitaires Europeennes
• Length: 260 Pages
• Weight: 0.85 lbs.
• Dimensions: 0.6" x 6.0" x 9.0"