La synchronisation des cours boursiers est-elle une mesure du bruit ou de l'informativité ? [French]

By Xinhua Jim Wang

Les analystes financiers et les organismes de r glementation gouvernementaux accordent une grande importance aux march s boursiers, qui fonctionnent comme un m canisme d'allocation des ressources en int grant dans les cours boursiers les informations relatives l'ensemble du march , l'ensemble du secteur et chaque entreprise. La r cente crise des march s financiers mondiaux montre que les march s boursiers sont tr s sensibles aux actualit s concernant l'ensemble du march . Les cours des actions augmentent (diminuent) lorsque de bonnes (mauvaises) nouvelles parviennent au march . En cons quence, les actions individuelles voluent de mani re synchrone ou asynchrone avec le march boursier dans son ensemble. La synchronisation des cours boursiers (SYN) a t un sujet tr s important dans plusieurs tudes ant rieures (par exemple Roll, 1988; Morck et al., 2000). Il n'est pas clair si la SYN est caus e par le bruit des cours boursiers d aux sentiments du march ou par davantage d'informations l' chelle du march int gr es dans les cours boursiers.

• Format: Paperback
• Language: French
• ISBN: 6209096654
• ISBN13: 9786209096655
• Release Date: October 2025
• Publisher: Editions Notre Savoir
• Length: 64 Pages
• Weight: 0.22 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 6.0" x 9.0"