La sincronicità dei prezzi azionari è una misura del rumore o dell'informatività? [Italian]

By: Wang, Xinhua Jim

Gli analisti finanziari e le agenzie governative di regolamentazione attribuiscono grande importanza ai mercati azionari, che funzionano come un meccanismo di allocazione delle risorse incorporando nei prezzi delle azioni informazioni a livello di mercato, di industria e di impresa. Il recente crollo dei mercati finanziari globali dimostra che i mercati azionari sono altamente sensibili alle notizie di mercato. I prezzi delle azioni salgono (scendono) quando una buona (cattiva) notizia colpisce il mercato. Di conseguenza, i singoli titoli si muovono in modo sincrono o meno con il mercato azionario nel suo complesso. La sincronicit dei prezzi azionari (SYN) stata un argomento molto importante per diversi studi precedenti (ad esempio, Roll, 1988; Morck et al., 2000). Non chiaro se la SYN sia causata dal rumore dei prezzi azionari dovuto al sentimento del mercato o da informazioni pi ampie incorporate nei prezzi azionari.

• Format: Paperback
• Language: Italian
• ISBN: 6209099211
• ISBN13: 9786209099212
• Release Date: October 2025
• Publisher: Edizioni Sapienza
• Length: 64 Pages
• Weight: 0.22 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 6.0" x 9.0"