Ist die Synchronizität von Aktienkursen ein Maß für Rauschen oder Informationsgehalt? [German]

By Xinhua Jim Wang

Finanzanalysten und staatliche Aufsichtsbeh rden messen den Aktienm rkten gro e Bedeutung bei, da diese als Mechanismus zur Ressourcenallokation fungieren, indem sie marktweite, branchenweite und unternehmensbezogene Informationen in die Aktienkurse einflie en lassen. Der j ngste Einbruch der globalen Finanzm rkte zeigt, dass Aktienm rkte sehr empfindlich auf marktweite Nachrichten reagieren. Die Aktienkurse steigen (fallen), wenn gute (schlechte) Nachrichten den Markt erreichen. Infolgedessen bewegen sich einzelne Aktien synchron oder asynchron mit dem Aktienmarkt insgesamt. Die Synchronizit t der Aktienkurse (SYN) war bereits in einer Reihe fr herer Studien ein sehr wichtiges Thema (z. B. Roll, 1988; Morck et al., 2000). Es ist unklar, ob SYN durch die Schwankungen der Aktienkurse aufgrund der Marktstimmung oder durch mehr marktweite Informationen, die in die Aktienkurse einflie en, verursacht wird.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 6209091539
• ISBN13: 9786209091537
• Release Date: October 2025
• Publisher: Verlag Unser Wissen
• Length: 68 Pages
• Weight: 0.23 lbs.
• Dimensions: 0.2" x 6.0" x 9.0"