Ipotesi Di Mercato Efficienti: Evidenze Dal Karachi Stock Exchange (Kse) [Italian]

By Qurat Ul-ain

Questo studio si concentra sul KSE nel contesto dell'EMH e cerca prove di una forma di efficienza debole e semi-forte dell'indice KSE 100 dal 31 dicembre 2003 al 4 marzo 2010. WFEMH testato con l'RWM. Sono stati utilizzati Chi-Square, Kolmogrov -Smirnov, Run test e Autocorrelation test. Per la forma semi forte, ? stato condotto il test concettuale pertinente per verificare l'effetto Giorno della settimana, Effetto Fine settimana, Effetto gennaio e Effetto festivit? religiose. Tutti questi test sono stati eseguiti sui dati originali dei prezzi di chiusura. Il modello ARIMA ? stato utilizzato per verificare i risultati. I risultati forniscono la prova che le serie di prezzi di mercato non seguono il modello del cammino casuale

• Format: Paperback
• Language: Italian
• ISBN: 6203376620
• ISBN13: 9786203376623
• Release Date: March 2021
• Publisher: Edizioni Sapienza
• Length: 132 Pages
• Weight: 0.45 lbs.
• Dimensions: 0.3" x 6.0" x 9.0"