Gestion Optimale de Bilan de Compagnie d'Assurance [French]

By Sébastien Chaumont

On s'interesse au probleme de la gestion de bilan d'une compagnie proposant un contrat financier de type assurance-vie. On suppose la presence d'une option de sortie anticipee du client (il peut resilier le contrat quand il le decide, et percevoir une somme en fonction des benefices de la compagnie sur ses placements financiers) - ce qui empeche l'application des methodes de couverture habituelles. Dans ce travail, on propose une methode qui exploite la richesse des modeles stochastiques (dans lesquels le cours d'un titre financier est modelise par un processus de diffusion aleatoire). Le probleme est formule en termes de controle optimal stochastique. Dans une premiere partie theorique, on montre en details que la "fonction valeur" de ce probleme non classique est l'unique solution de l'equation d'Hamilton-Jacobi-Bellman associee, ce qui permet de garantir la convergence de schemas de discretisation, notamment de type differences finies generalisees. Dans une seconde partie, on presente une application numerique concrete realisee en collaboration avec Christophe Berthelot, a partir d'un modele concu par Mireille Bossy et Denis Talay (INRIA Sophia- Antipolis)."

• Format: Paperback
• Language: French
• ISBN: 6131567794
• ISBN13: 9786131567797
• Release Date: March 2011
• Publisher: Omniscriptum
• Length: 144 Pages
• Weight: 0.49 lbs.
• Dimensions: 0.3" x 6.0" x 9.0"