Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich VWL - Makro konomie, allgemein, Note: 2,0, Universit t Duisburg-Essen, Sprache: Deutsch, Abstract: Finanzkrisen sind in der heutigen globalisierten Welt, mit ihren untrennbar vernetzten Finanzm rkten, eine Herausforderung und eine Bedrohung mit immensem Potential f r die St rung der Weltwirtschaft. Deren Vorhersage ist eine der gro en Fragestellungen der makro konomischen Disziplinen. Schon immer waren die Finanzm rkte wesentlich vernetzter und abh ngiger voneinander als die der G ter. Die Globalisierung und Innovationskraft des Finanzsektors innerhalb der letzten zwei Dekaden haben ihren Teil dazu beigetragen, dass diese Verbindungen noch enger und dichter gekn pft wurden. Angesichts dieser Vernetzungen nehmen die potentiellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wohlfahrts- und Verm gensverluste im Zuge einer globalen Finanzkrise erheblich zu. Umso dringender erw chst die Aufgabe f r die Wissenschaft, effiziente und zugleich sichere Indikatorensysteme zu entwickeln, welche wirtschaftsgef hrdende Trends in der mikro- und makro konomischen Umwelt aufzeigen, um entsprechende Gegenma nahmen seitens der geldpolitischen Autorit ten m glich zu machen. Seit der verheerenden Weltwirtschaftskrise zu Beginn des letzten Jahrhunderts wurden vielf ltige Ans tze und Systeme entwickelt, um hnliche Entwicklungen in Zukunft vorhersagen und damit verhindern zu k nnen. Gemein ist diesen Systemen jedoch, dass sie nur anhand der ex-post-Daten vorangegangener Krisen gepr ft und justiert werden k nnen. Letztendlich erschwert in diesem Zusammenhang die Einsch tzung "Diesmal ist alles anders" die konstruktive Aufarbeitung und Verarbeitung von vorliegenden Fakten und Daten. Dabei k nnte am Ende einer kontinuierlichen Beobachtung und Analyse der bisher identifizierten, m glichen Indikatoren der Beleg f r eine hohe Genauigkeit bei der Vorhersage einer Finanzkrise innerhalb eines bestimmen Zeithorizontes stehen. Und letztendlich auch der Bewei
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