Einführung in Die Finanzstatistik: Marktrisiken Verstehen Und Modellparameter Schätzen [German]

By Rafael Weißbach

Dieses Buch verzahnt die wesentlichen Grundlagen aus Mathematik, Wirtschaft und Statistik, die zum Verst?ndnis von Finanzm?rkten n?tig sind. Es ist f?r (angehende) Praktiker und Theoretiker gleicherma en geeignet.

Die Vielschichtigkeit, Schnelllebigkeit und Komplexit?t des Themengebiets schlie t eine umfassende und zugleich ?bersichtliche Gesamtdarstellung geradezu aus - die in diesem Buch dargestellten Inhalte bilden jedoch eine solide Basis, mit der sich der Leser weiterf?hrende Literatur z?gig selbst erschlie en kann:

Mit welchen Risiken sind die Akteure auf dem Finanzmarkt konfrontiert - und wie quantifizieren sie diese?
Wodurch sind Finanzprodukte (etwa Kredite, Termingesch?fte, Aktienoptionen) mathematisch charakterisiert?
Welche Gedankeng?nge stehen hinter der Lenkung von Gro banken?
Welche Rolle spielen Ratings?
Wie k?nnen Risikomodelle statistisch kalibriert werden?
Wie k?nnen Daten vergangener Zahlungsstr?me genutzt werden, um Parameter f?r Zukunftsmodelle zu sch?tzen?
Die jeweils verwendete Darstellungsform entspricht der Vielschichtigkeit des Anspruchs: Zahlenbeispiele stehen neben bewiesenen S?tzen, Abbildungen und Tabellen unterst?tzen die Erkl?rungen. Die typischerweise englischen Fachbegriffe werden erg?nzend aufgef?hrt, so dass der Leser sich in der g?ngigen Notation gut zurechtfinden kann.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3662576392
• ISBN13: 9783662576397
• Release Date: March 2019
• Publisher: Springer Spektrum
• Length: 242 Pages
• Weight: 0.91 lbs.
• Dimensions: 0.5" x 6.7" x 9.6"