Eine empirische Analyse über den Ölpreiseinfluss auf den Euro-Dollar-Wechselkurs: Vektorautoregressive Modelle [German]

By Simon Sobeck

Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 1,7, Justus-Liebig-Universit t Gie en, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Analyse wird durch die Zuhilfenahme der Modellierung in einem vektorautoregressiven Modell untersucht, ob sich lpreise auf den Euro-Dollar-Wechselkurs auswirken. Eine Faustregel ber einen positiven Zusammenhang ist, dass Roh l berwiegend in US-Dollar gehandelt wird. Durch diesen Umstand f hrt ein h herer lpreis gleichzeitig zu einer h heren Nachfrage nach US-Dollar und somit zu einer st rkeren W hrung (Aufwertung). Eine andere Faustregel besagt das Gegenteil: Bei Erwartungen eines schw cheren Dollar, durch beispielsweise einen erstarkenden Euro, kompensieren lproduzenten (wegen Verringerung der Kaufkraft) ihre Erl se durch einen h heren lpreis. Beide Theorien k nnen zugleich keine G ltigkeit haben. Ziel der vorliegenden Arbeit ist daher den lpreiseinfluss auf den Euro-Dollar-Wechselkurs, mithilfe einer konometrischen Analyse, umfassend zu untersuchen. Die Untersuchung beginnt mit einer Erl uterung der verwendeten Daten ber die Ausf hrung der Sch tzung in einem Vektorautoregressiven Modell, mit einer Begutachtung der Aussagekraft des Modells. Anschlie end wird das Modell mit geeigneten Instrumenten verst ndlich gemacht, um abschlie end eine konomische Interpretation der Testergebnisse zu konzipieren.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3668765995
• ISBN13: 9783668765993
• Release Date: October 2018
• Publisher: Grin Verlag
• Length: 30 Pages
• Weight: 0.11 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 5.8" x 8.3"