Discontinuidad en la Bolsa Mexicana de Valores [Spanish]

By Moreno Quezada Guillermo Einar and Guillermo Einar Moreno Quezada

La administraci n de riesgos actual se divide en tres grandes temas: el c lculo de productos derivados, la modelaci n de las tasas de inter s y el rea de riesgos financieros y econ micos. Espec ficamente, desde los trabajos realizados por Bachelier (1900), la modelaci n financiera ha involucrado la presencia del movimiento Browniano. Lo anterior nos conduce a mantener supuestos que incluyen desde comportamientos log normales por parte de los rendimientos de los activos hasta varianzas que no son proporcionales al tiempo. Este libro propone el uso de una distribuci n diferente a la distribuci n normal para la teor a financiera utilizando los rendimientos de un grupo de activos nacionales. Se trata del uso del modelo Poisson-Gaussiano. Se aplica una aproximaci n propuesta por Sanjiv Das (1998) en la obtenci n de la funci n de verosimilitud para el caso de once activos pertenecientes a la Bolsa Mexicana de Valores y sus series correspondientes del 1 de enero de 1994 al 31 de diciembre de 2004.

• Format: Paperback
• Language: Spanish
• ISBN: 3844341013
• ISBN13: 9783844341010
• Release Date: June 2011
• Publisher: Editorial Academica Espanola
• Length: 92 Pages
• Weight: 0.32 lbs.
• Dimensions: 0.2" x 6.0" x 9.0"