Die Zusammenhänge zwischen Markt- und Liquiditätsrisiken in dem Kontext der Value-at-Risk Prognosen (German Edition)

By Florian Meyer

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Allgemeines, Note: 1,7, Universit t Bremen (Lehrstuhl f r empirische Wirtschaftsforschung und angewandte Statistik), Veranstaltung: konometrie, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Aufbau der Arbeit ist wie folgt zu beschreiben. Begonnen wird mit der Erkl rung der Funktionsweise und Anwendung des Value-at-Risk im sp terem Vergleich. Darauf folgen die Erl uterung der Begrifflichkeiten: Markt- und Liquidit tsrisiko, welche danach in Zusammenhang gebracht werden sollen. In Folge dessen wird die Implementierung in das eigentliche Value At Risk Modell vollzogen. Hierbei gilt es auch vorhandene Schw chen zu diskutieren und bereits genannte Kritikpunkte der Wissenschaft herauszuarbeiten und L sungsans tze zu finden. Im anschlie enden Kapitel geht es um die empirische Applikation, in der die herausgearbeiteten Ans tze angewandt und verglichen werden. Abschlie end werden die Ergebnisse der vorangegangenen Applikation einem Backtesting unterzogen, aus dessen Resultaten sich die finalen Aussagen ber die Implementierung bilden werden. Diese werden zum Schluss diskutiert und in einer Zusammenfassung dargestellt

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 366894346X
• ISBN13: 9783668943469
• Release Date: June 2019
• Publisher: Grin Verlag
• Length: 52 Pages
• Weight: 0.18 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 5.8" x 8.3"