Die moderne Portfoliotheorie. Eine kritische Analyse [German]

By Tanay Tuncer

Studienarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, FOM Hochschule f r Oekonomie & Management gemeinn tzige GmbH, K ln, Sprache: Deutsch, Abstract: Die wissenschaftliche Arbeit beschreibt die Auswirkung des systematischen und unsystematischen Risikos auf die Rendite und das Gesamtrisiko eines Portfolios, dass sich auf die optimale Zusammensetzung des Portfolios auswirkt. Dabei wird ein optimales Portfolio aus vier beliebig ausgew hlten Wertpapieren konstruiert, um die Erkenntnisse der MPT (Modern Portfolio Theory) zu erl utern und grundlegende Einschr nkungen zu identifizieren und zu untersuchen. Welche Auswirkung hat das systematische und unsystematische Risiko auf die Zusammensetzung des optimalen Portfolios nach der MPT? Die wissenschaftliche Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel, die aufbauend zur L sung der Zielsetzung und Forschungsfrage hinf hren. Im zweiten Kapitel werden die zentralen Begriffe und Grundlagen der MPT erl utert. Anschlie end folgt die Methodik, in welcher die Methodenwahl und das methodische Vorgehen begr ndet wird. Im Kapitel Analyse wird das Modell zur Auswahl des optimalen Portfolios von Harry Max Markowitz vor-gestellt und die Auswirkung des systematischen und unsystematischen Risikos auf die Rendite und das Gesamtrisiko beschrieben. Im f nften und sechsten Kapitel erfolgt die kritische W rdigung der modernen Portfoliotheorie, sowie das Fazit, indem auf die Einschr nkungen der MPT eingegangen wird und durch den aktuellen Forschungsstand erg nzt.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3346287483
• ISBN13: 9783346287489
• Release Date: December 2020
• Publisher: Grin Verlag
• Length: 34 Pages
• Weight: 0.13 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 5.8" x 8.3"