Definition, Messung und Schätzung des Loss Given Default [German]

By Christina Beier

Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, B rse, Versicherung, Note: 2,0, Universit t zu K ln (Seminar f r Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Bankbetriebslehre), Veranstaltung: Seminar in Bankbetriebslehre zum Thema "Loss Given Default", Sprache: Deutsch, Abstract: Sp testens seit dem Jahr 2001 ist der Begriff "Basel II" in aller Munde. "Gefahr f r die Finanzierung des Mittelstandes" titelte das Handelsblatt im April 2001. "Kredite werden teurer" lautete der Titel eines Artikels der Wirtschaftswoche einen Monat sp ter. Nicht nur die Kreditwirtschaft, sondern auch die Politik und die ffentlichkeit diskutierten in den letzten Jahren ber die "Neue Baseler Eigenkapitalvereinbarung". In den Medien wurde eine dunkle Zukunft heraufbeschworen. Mittelst ndische Unternehmen w rden hohe Zinsen zahlen m ssen, wenn sie berhaupt einen Kredit erhalten sollten. Am 01.01.2007 ist die Solvabilit tsverordnung, durch die Basel II in geltendes nationales Recht umgesetzt wurde, in Kraft getreten. Kreditinstitute haben seitdem die M glichkeit, eine risikosensitivere Eigenmittelunterlegung durchzuf hren. Um die Eigenmittelunterlegung gering zu halten, sind bankinterne Sch tzungen notwendig. Hierbei wurde bisher in der Literatur besonders auf die Ausfallwahrscheinlichkeit eingegangen; die Verlustquote wurde hingegen oft vernachl ssigt. Ziel dieser Arbeit ist, diese Verlustquote (= Loss Given Default, LGD) n her zu be-leuchten. Ein kurzer R ckblick auf die Geschichte der Baseler Eigenkapitalvereinbarung und die Darstellung der Ans tze zur Erfassung von Kreditrisiken bilden die Grundlage und f hren zum Hauptthema, dem LGD. Nach der Definition des LGD werden die Anforderungen der Solvabilit tsverordnung an die LGD-Sch tzung er rtert, um im Anschluss verschiedene Sch tzmethoden vorzustellen. Bei der Sch tzung sind unterschiedliche Einflussfaktoren auf den LGD sowie anrechnungsf hige Sicherheiten zu ber cksichtigen. Daher werden im Folgenden die wichtigsten Einflussf

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3640397010
• ISBN13: 9783640397013
• Release Date: August 2009
• Publisher: Grin Verlag
• Length: 28 Pages
• Weight: 0.11 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 5.8" x 8.3"