Czy synchronizacja cen akcji jest miarą szumu czy informacyjności? [Polish]

By Xinhua Jim Wang

Analitycy finansowi i rządowe agencje regulacyjne przywiązują dużą wagę do rynk w akcji, kt re dzialają jak mechanizm alokacji zasob w, uwzględniając informacje dotyczące calego rynku, calej branży i poszczeg lnych firm w cenach akcji. Niedawne zalamanie światowych rynk w finansowych pokazuje, że rynki akcji są bardzo wrażliwe na wiadomości dotyczące calego rynku. Ceny akcji rosną (spadają), gdy na rynek trafiają dobre (zle) wiadomości. W rezultacie poszczeg lne akcje poruszają się synchronicznie lub asynchronicznie w stosunku do calego rynku akcji. Synchronicznośc cen akcji (SYN) byla bardzo ważnym tematem wielu wcześniejszych badań (np. Roll, 1988; Morck et al., 2000). Nie jest jasne, czy SYN jest spowodowana szumem cen akcji wynikającym z nastroj w rynkowych, czy też większą ilością informacji dotyczących calego rynku uwzględnianych w cenach akcji.

• Format: Paperback
• Language: Polish
• ISBN: 6209101771
• ISBN13: 9786209101779
• Release Date: October 2025
• Publisher: Wydawnictwo Nasza Wiedza
• Length: 64 Pages
• Weight: 0.22 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 6.0" x 9.0"