Économétrie - Modélisation et inférence: Modélisation et inférence (French Edition) [French]

By Vêlayoudom Marimoutou and Jean-Pierre Florens

La premi re partie de cet ouvrage pr sente un panorama statistique des m thodes g n rales, qu'il s'agisse des mod les conom triques statiques ou dynamiques, de la statistique param trique usuelle ou des tests. Le point de vue choisi, dominant maintenant en conom trie, est celui de la M thode des Moments G n ralis e. Ce panorama est compl t par les m thodes non param triques et les m thodes de simulation.

Les deux parties suivantes consid rent des classes de mo-d les. La deuxi me tudie des mod les statistiques adapt s aux observations des mod les micro conomiques; elle est consacr e l' tude de l'esp rance conditionnelle et l'estimation par moindres carr s ordinaires et g n ralis s. Viennent ensuite la r gression non param trique et enfin le cas de donn es partiellement observ es, d'un point de vue param trique ou non param trique.

La troisi me partie traite des mod les dynamiques, adapt s aux applications macro conomiques ou financi res, qu'il s'agisse des mod les lin aires stationnaires, univari s ou multivari s, des probl mes de non stationnarit et de coint gration, des mod les de la variance conditionnelle ou des mod les non lin aires dynamiques.

Enfin, la quatri me partie rel ve le difficile d fi de synth tiser un ensemble de probl mes sp cifiques la d marche statistique en conom trie structurelle, ceux de l'identification et de la suridentification, de la simultan it et de l'inobservabilit .

Cet ouvrage offre ainsi un panorama tendu de la m thodologie conom trique. Il r pond au besoin rencontr par les tudiants avanc s, les chercheurs et enseignants-chercheurs et par les professionnels de l' conomie, celui d'avoir une vue unifi e et g n rale en langue fran aise de l' conom trie moderne.

Jean-Pierre FLORENS, math maticien, statisticien et conom tre, est professeur l'universit des sciences sociales de Toulouse, membre de l'IDEI (Institut d' conomie Industrielle) et du GREMAQ (Groupe de Recherche en conomie Math matique et Quantitative), et titulaire de la chaire Statistique et conom trie l'Institut Universitaire de France.

V layoudom MARIMOUTOU, conomiste et conom tre, est professeur l'universit de la M diterran e (facult des sciences de Luminy, d partement des sciences humaines) et membre du GREQAM (Groupement de Recherche en conomie Quantitative d'Aix-Marseille).

Anne P GUIN-FEISSOLLE, conomiste et conom tre, est charg e de recherche au CNRS et membre du GREQAM.

Pr face de James J. Heckman, prix Nobel d' conomie.

M thodes statistiques. Mod les statistiques. Mod les s quentiels et asymptotiques. Estimation par maximisation et par la m thode des moments. Tests asymptotiques. M thodes non param triques. M thodes de simulation. Mod les de r gression. Esp rance conditionnelle. R gression unidimensionnelle. M thode des moindres carr s g n ralis s, h t rosc dasticit et r gression multivari e. Estimation non param trique de la r gression. Variables discr tes et mod les partiellement observ s. Mod les dynamiques. Mod les dynamiques stationnaires. Processus non stationnaires et coint gration. Mod les de la variance conditionnelle. Les mod les dynamiques non lin aires. Mod lisation structurelle. Identification et suridentification dans une mod lisation structurelle. Simultan it . Mod les variables inobservables.

• Format: Paperback
• Language: French
• ISBN: 2200267193
• ISBN13: 9782200267193
• Release Date: February 2018
• Publisher: Armand Colin
• Length: 510 Pages
• Weight: 1.54 lbs.
• Dimensions: 9.4" x 1.1" x 6.3"