Calcul des grecs et des sensibilités des stratégies financières [French]

By Guezri Soukaina

Pour pr voir l' volution de la valeur d'un portefeuille d'options, le calcul des sensibilit s par rapport aux diff rents param tres de march -les grecs- constitue un v ritable obstacle pour le gestionnaire, particuli rement lorsqu'il est question d'options exotiques "path-dependent". Ce travail, qui s'appuie sur la m thode de la Diff rentiation Algorithmique en mode Adjoint conjugu e aux simulations de Monte Carlo, propose un calcul optimal, pr cis et en temps r el des sensibilit s des portefeuilles. R alis dans les bureaux de NATIXIS, il a t ensuite g n ralis aux strat gies de gestion dynamique des portefeuilles financiers en "delta hedging" ("Constant Mix", "Average Down", "Trend Following"). Cet ouvrage met la port e des professionnels ainsi que les chercheurs, travers l' laboration rigoureuse d'un r sultat au clic, une m thode int ressante de gestion des risques financiers.

• Format: Paperback
• Language: French
• ISBN: 3841795811
• ISBN13: 9783841795816
• Release Date: March 2014
• Publisher: Univ Europeenne
• Length: 116 Pages
• Weight: 0.40 lbs.
• Dimensions: 0.3" x 6.0" x 9.0"