Bewertung von Kreditportfoliorisiken am Beispiel einer Sparkasse [German]

By Tilo Walter

Inhaltsangabe: Einleitung: Die achtziger und neunziger Jahre waren, abgesehen von kurzen Pausen, weltweit eine Zeit kontinuierlichen wirtschaftlichen Wachstums. In dieser Phase kam den Banken als Finanzierungsquelle f r Unternehmen, insbesondere in den aufstrebenden M rkten Asiens eine entscheidende Bedeutung zu. Auf der anderen Seite hat die Wirtschaftskrise der sp ten 90er Jahre in Ostasien deutlich gemacht, dass eine fehlende Absicherung von Kreditrisiken Banken in existenzbedrohende Schwierigkeiten bringen kann. Dar ber hinaus erh ht das Zusammenwachsen der internationalen Finanzm rkte den Konkurrenzdruck im Finanzsektor. Banken stehen dabei vor der Herausforderung, die Ertr ge ihrer Gesch ftsaktivit ten im Verh ltnis zu den zur Absicherung ihrer Gesch fte erforderlichen Eigenmitteln zu maximieren. Besondere Bedeutung kommt dabei der Quantifizierung der mit dem Kreditgesch ft verbundenen Risiken zu, was aber aufgrund kaum vorhandener historischer Daten ber Kreditausf lle nur sehr schwer und mit vielen Annahmen m glich ist. Gang der Untersuchung: Ziel dieser Arbeit ist es, der L sung der beschriebenen Problematik etwas n her zu kommen. Dazu wurden in einer umfangreichen empirischen Analyse zwei Datenbanken mit 1,2 Millionen bzw. 50.000 Datens tzen ausgewertet und das Risiko eines Kreditportfolios einer Sparkasse in verschiedenen Szenarien ermittelt. Der Fokus lag dabei nicht auf der ausf hrlichen Darstellung der verwendeten mathematischen Modelle zur Berechnung des Portfoliorisikos, sondern auf der Auswertung des umfangreichen Zahlenmaterials. Die resultierenden Kenngr en k nnen sowohl Banken als auch deren Beratern als Anhaltspunkt f r weitere Arbeiten in diesem Bereich dienen. Nach einer kurzen Einleitung werden im zweiten Teil dieser Arbeit die Risiken des Bankgesch fts im allgemeinen und die Bedeutung des Kreditrisikos im speziellen untersucht. Darauf aufbauend werden die Einflussgr en auf das Kreditrisiko und den Kreditvergabeprozess, insbesondere die

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 383862811X
• ISBN13: 9783838628110
• Release Date: November 2000
• Publisher: Diplom.de
• Length: 180 Pages
• Weight: 0.53 lbs.
• Dimensions: 0.4" x 5.8" x 8.3"