Bewertung von Bonuszertifikaten mittels Monte-Carlo-Simulation: Programmierung mit R [German]

By Josef Gilgen

Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1.0, Georg-August-Universit t G ttingen (Department of Statistics), Sprache: Deutsch, Abstract: Ein bei Privatanlegern beliebtes Zertifikat stellt das Bonus-Zertifikat dar, bei dem Anleger sowohl bei steigenden, stagnierenden aber auch bei leicht fallenden Kursen profitieren k nnen. Nach einer Einleitung zur Zertifikatslandschaft und einer genaueren Betrachtung des Auszahlungsprofils von Bonuszertifikaten, wird anschlie end ein kurzer theoretischer berblick ber die Bewertungsm glichkeiten von Derivaten gegeben. Im Anschluss daran wird das f r Zertifikate oft genutzte Bewertungsmodell der Mote-Carlo-Simulation (MCS) im Detail beschrieben. F r Replikationszwecke sowie der praktischen Veranschaulichung wurde eigens ein R-Paket zur Preisbestimmung entwickelt.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3656697426
• ISBN13: 9783656697428
• Release Date: July 2014
• Publisher: Grin Verlag
• Length: 30 Pages
• Weight: 0.11 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 5.8" x 8.3"