Berechnung des Value at Risk mittels dem Varianz-Kovarianz-Ansatz, Cornish-Fisher Approximation und der historischen Simulation [German]

By Simon Sobeck

Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Philipps-Universit t Marburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Forschungsziel dieser empirischen Analyse wird mithilfe von zwei Betrachtungsweisen dargestellt. Zum einen wird untersucht, inwieweit sich die verschiedenen Sch tzverfahren gesamt sowie in gewissen Unterperioden unterscheiden. Auf der anderen Seite soll festgestellt werden, welcher der Verfahren bessere Evaluationsergebnisse liefert. Spezifischer ausgedr ckt, welche der Verfahren das Risiko ad quater wiedergibt. Im darauffolgenden Kapitel wird das Forschungsdesign dargestellt, wobei die generelle Vorgehensweise erl utert wird. Anschlie end werden die Daten und die Datenaufbereitung pr sentiert. Hier werden die verwendeten Daten, der Untersuchungszeitraum und die Aufbereitung beschrieben. In Kapitel 4 werden die zuvor aufgef hrten Daten analysiert. Es werden die statistischen Besonderheiten von Finanzmarktzeitreihen erl utert und untersucht. Anschlie end werden die verschiedenen empirischen Ergebnisse vorgef hrt. Am Ende dieser Analyse werden die empirischen Ergebnisse nochmals zusammengefasst und betrachtet.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3346150976
• ISBN13: 9783346150974
• Release Date: April 2020
• Publisher: Grin Verlag
• Length: 40 Pages
• Weight: 0.14 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 5.8" x 8.3"